── Datos y muestras ──
Archivo: DataFrame en memoria, guardado como prepared/consumo_comportamiento/input.parquet
6.000 filas · 1.407 malos (23,45 %) · 8 columnas
Muestras: Desarrollo 3.961 (23,33 %) · Holdout 1.031 (23,67 %) · Fuera de tiempo (OOT) 1.008 (23,71 %) — cohortes fuera de tiempo: 2024Q2 (columna «cohorte»); holdout 20 % del resto
Se infirió: esquema de 8 columnas (6 numéricas o de fecha, 2 de texto); 6 predictoras (1 categórica); fuera: cohorte (cohorte de la partición), bad_flag (define el incumplimiento, sería una fuga de información)
Identificador: loan_id (índice del archivo)
Evidencia de la corrida: measurement\repetition-1\projects\consumo_comportamiento_sin_stepwise\run
── Análisis exploratorio ──
Tasa de malos por cohorte: 5 períodos, media 23,33 %
Deterioro de la tasa en el tiempo: no evaluable (eje de cohorte, sin orden cronológico)
6 columnas descritas frente al incumplimiento
Marcas de calidad del archivo: casi única: ingreso_mensual
── Tramos y WoE ──
6 de 6 variables tramificadas
Poder predictivo (IV): fuerte: ingreso_mensual · medio: deuda_ingreso · débil: utilizacion_linea, mora_max_12m, antiguedad_meses · sin poder: segmento
⚠ antiguedad_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ deuda_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
⚠ ingreso_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
⚠ mora_max_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
── Selección de variables ──
Entran 5 de 6 variables candidatas
Salen: segmento (IV insuficiente)
Correlación máxima entre las finales 0,0303 y VIF máximo 1,002
── Modelo ──
Variables finales (5): antiguedad_meses, deuda_ingreso, ingreso_mensual, mora_max_12m, utilizacion_linea
Ajuste sin stepwise: se ajustó con todas las variables seleccionadas
Ajuste en Desarrollo: pseudo-R² de McFadden 0,097 · AIC 3.898,72 · p-valor del test de razón de verosimilitud < 0,001 · convergió
── Tarjeta de puntuación ──
Escala: 20 puntos por duplicar las odds, 600 puntos a odds 50:1 (factor 28,85, desplazamiento 487,12)
Puntajes observados: de 446 a 622 (media 526,1)
5 variables con puntos; un puntaje más alto indica menor riesgo
── Calibración ──
Método: desplazamiento del intercepto (intercept offset); ancla a través del ciclo (TTC): la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo = 23,33 %
PD media en Desarrollo: cruda 23,33 % → calibrada 23,33 % (desplazamiento del intercepto 0,0000)
Orden de riesgo preservado
── Desempeño ──
Desarrollo: AUC 0,712 · Gini 0,425 · KS 0,3201
Holdout: AUC 0,695 · Gini 0,389 · KS 0,312
Fuera de tiempo (OOT): AUC 0,656 · Gini 0,312 · KS 0,252
Caída Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT): AUC -0,056 (-7,9 %) · KS -0,068 (-21,3 %)
── Estabilidad ──
Desarrollo vs. Holdout: peor PSI 0,0132 (PD calibrada) → Estable
Desarrollo vs. OOT: peor PSI 0,0068 (score) → Estable
CSI más alto: mora_max_12m (0,0102)
Estabilidad temporal del score por cohorte: 6 períodos
── Validación formal ──
Estado técnico: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 16,83 % observado frente a 26,54 % predicho)
3 pruebas con veredicto, 1 fallida; familias: discriminación, calibración y estabilidad
El estado técnico es una síntesis del motor; el veredicto lo firma un validador
⚠ Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 16,83 % observado frente a 26,54 % predicho)
── Escala maestra ──
5 tramos de puntaje, del 1, de menor riesgo, al 5; cada uno con al menos el 5 % de Desarrollo y una tasa de malos distinta de la de sus vecinos.
PD del tramo de 4,77 % a 53,52 %; su promedio en Desarrollo es el ancla de la calibración, 23,33 %.
En Holdout y Fuera de tiempo (OOT) hay tramos que revisar (ver «Qué revisar»).
El tramo mayor tiene el 35,3 % de Desarrollo (tramo 2); índice de concentración 0,244.
Sin corte declarado: la tabla de cortes muestra, para cada límite, cuánto se aprueba, la tasa de malos, los malos evitados y los buenos rechazados.
La PD de cada tramo es su tasa de malos de Desarrollo llevada al ancla de la calibración; en una cartera de aprobados, la tabla mide a quien pasó la política anterior.
⚠ En Fuera de tiempo (OOT), el tramo 1 subestima su PD (rojo).
── Informe y ficha ──
Informe HTML: artifacts/consumo_comportamiento_sin_stepwise/reports\scorecard_report.html
Informe Word: artifacts/consumo_comportamiento_sin_stepwise/reports\scorecard_report.docx
Informe PDF: no se generó (falta el extra de PDF o su motor nativo)
Registro de auditoría: measurement\repetition-1\projects\consumo_comportamiento_sin_stepwise\run\audit_trail.jsonl
Ejecución: completada
Validación técnica: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 16,83 % observado frente a 26,54 % predicho)
Excel por etapa: 12 libros en measurement\repetition-1\projects\consumo_comportamiento_sin_stepwise\excel
