── Datos y muestras ──
Archivo: DataFrame en memoria, guardado como prepared/consumo_drift/input.parquet
6.000 filas · 2.134 malos (35,57 %) · 8 columnas
Muestras: Desarrollo 3.955 (33,17 %) · Holdout 1.000 (31,50 %) · Fuera de tiempo (OOT) 1.045 (48,52 %) — cohortes fuera de tiempo: 2024Q2 (columna «cohorte»); holdout 20 % del resto
Se infirió: esquema de 8 columnas (6 numéricas o de fecha, 2 de texto); 6 predictoras (1 categórica); fuera: cohorte (cohorte de la partición), bad_flag (define el incumplimiento, sería una fuga de información)
Identificador: loan_id (índice del archivo)
Evidencia de la corrida: measurement\repetition-1\projects\consumo_drift_fabrica\run
── Análisis exploratorio ──
Tasa de malos por cohorte: 5 períodos, media 33,17 %
Deterioro de la tasa en el tiempo: no evaluable (eje de cohorte, sin orden cronológico)
6 columnas descritas frente al incumplimiento
Marcas de calidad del archivo: casi única: ingreso_mensual
── Tramos y WoE ──
6 de 6 variables tramificadas
Poder predictivo (IV): medio: ingreso_mensual, utilizacion_linea · fuerte: deuda_ingreso · débil: mora_max_12m, antiguedad_meses · sin poder: segmento
⚠ antiguedad_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
⚠ deuda_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ ingreso_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ mora_max_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
── Selección de variables ──
Entran 5 de 6 variables candidatas
Salen: segmento (IV insuficiente)
Correlación máxima entre las finales 0,289 y VIF máximo 1,12
── Modelo ──
Variables finales (5): antiguedad_meses, deuda_ingreso, ingreso_mensual, mora_max_12m, utilizacion_linea
Stepwise bidireccional: 5 iteraciones, 5 entradas y 0 salidas
Ajuste en Desarrollo: pseudo-R² de McFadden 0,1299 · AIC 4.385,02 · p-valor del test de razón de verosimilitud < 0,001 · convergió
⚠ Concentra más del 90 % del IV del modelo: deuda_ingreso
── Tarjeta de puntuación ──
Escala: 20 puntos por duplicar las odds, 600 puntos a odds 50:1 (factor 28,85, desplazamiento 487,12)
Puntajes observados: de 417 a 606 (media 506,8)
5 variables con puntos; un puntaje más alto indica menor riesgo
── Calibración ──
Método: desplazamiento del intercepto (intercept offset); ancla a través del ciclo (TTC): la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo = 33,17 %
PD media en Desarrollo: cruda 33,17 % → calibrada 33,17 % (desplazamiento del intercepto 0,0000)
Orden de riesgo preservado
── Desempeño ──
Desarrollo: AUC 0,738 · Gini 0,476 · KS 0,358
Holdout: AUC 0,686 · Gini 0,373 · KS 0,276
Fuera de tiempo (OOT): AUC 0,712 · Gini 0,424 · KS 0,3197
Caída Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT): AUC -0,026 (-3,5 %) · KS -0,038 (-10,7 %)
── Estabilidad ──
Desarrollo vs. Holdout: peor PSI 0,0129 (score) → Estable
Desarrollo vs. OOT: peor PSI 0,7454 (score) → Redesarrollar
CSI más alto: mora_max_12m (2,16402)
Estabilidad temporal del score por cohorte: 6 períodos
⚠ Estabilidad Desarrollo vs. OOT: banda «Redesarrollar»
── Validación formal ──
Estado técnico: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,028; PD media agregada 32,99 % frente a 31,50 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 25,00 % observado frente a 38,38 % predicho), PSI del score Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), PSI de la PD Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de antiguedad_meses Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de deuda_ingreso Desarrollo vs. OOT (Revisar), CSI de mora_max_12m Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de utilizacion_linea Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar) y PSI temporal por cohorte (Redesarrollar)
3 pruebas con veredicto, 1 fallida; familias: discriminación, calibración y estabilidad
El estado técnico es una síntesis del motor; el veredicto lo firma un validador
⚠ Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,028; PD media agregada 32,99 % frente a 31,50 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 25,00 % observado frente a 38,38 % predicho), PSI del score Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), PSI de la PD Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de antiguedad_meses Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de deuda_ingreso Desarrollo vs. OOT (Revisar), CSI de mora_max_12m Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de utilizacion_linea Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar) y PSI temporal por cohorte (Redesarrollar)
── Escala maestra ──
7 tramos de puntaje, del 1, de menor riesgo, al 7; cada uno con al menos el 5 % de Desarrollo y una tasa de malos distinta de la de sus vecinos.
PD del tramo de 5,11 % a 77,99 %; su promedio en Desarrollo es el ancla de la calibración, 33,17 %.
En Holdout y Fuera de tiempo (OOT) la tasa de malos sigue el orden de los tramos con contraste y ninguno subestima su PD.
El tramo mayor tiene el 23,9 % de Desarrollo (tramo 3); índice de concentración 0,171.
Sin corte declarado: la tabla de cortes muestra, para cada límite, cuánto se aprueba, la tasa de malos, los malos evitados y los buenos rechazados.
La PD de cada tramo es su tasa de malos de Desarrollo llevada al ancla de la calibración; en una cartera de aprobados, la tabla mide a quien pasó la política anterior.
⚠ En Fuera de tiempo (OOT), el tramo 1 tiene menos de 30 operaciones con desenlace: sin contraste.
── Informe y ficha ──
Informe HTML: artifacts/consumo_drift_fabrica/reports\scorecard_report.html
Informe Word: artifacts/consumo_drift_fabrica/reports\scorecard_report.docx
Informe PDF: no se generó (falta el extra de PDF o su motor nativo)
Registro de auditoría: measurement\repetition-1\projects\consumo_drift_fabrica\run\audit_trail.jsonl
Ejecución: completada
Validación técnica: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,028; PD media agregada 32,99 % frente a 31,50 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 25,00 % observado frente a 38,38 % predicho), PSI del score Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), PSI de la PD Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de antiguedad_meses Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de deuda_ingreso Desarrollo vs. OOT (Revisar), CSI de mora_max_12m Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar), CSI de utilizacion_linea Desarrollo vs. OOT (Redesarrollar) y PSI temporal por cohorte (Redesarrollar)
Excel por etapa: 12 libros en measurement\repetition-1\projects\consumo_drift_fabrica\excel
