── Datos y muestras ──
Archivo: DataFrame en memoria, guardado como prepared/taiwan/input.parquet
22.500 filas · 4.961 malos (22,05 %) · 24 columnas
Muestras: Desarrollo 18.082 (21,89 %) · Holdout 4.418 (22,70 %) — partición aleatoria: 80 % desarrollo y 20 % holdout, sin muestra fuera de tiempo
Se infirió: esquema de 24 columnas (21 numéricas o de fecha, 3 de texto); 23 predictoras (3 categóricas); fuera: target (define el incumplimiento, sería una fuga de información)
Identificador: sin identificador declarado: se usa el índice del archivo
Evidencia de la corrida: measurement\repetition-1\projects\taiwan_cinco_bins\run
── Análisis exploratorio ──
Tasa de malos: 21,89 %
Tasa de malos en el tiempo: no evaluable (el archivo no trae columna de fecha ni cohorte declarada)
23 columnas descritas frente al incumplimiento
Marcas de calidad del archivo: ninguna
── Tramos y WoE ──
23 de 23 variables tramificadas
Poder predictivo (IV): medio: LIMIT_BAL, PAY_6, PAY_AMT1, PAY_AMT2, PAY_AMT3, PAY_AMT4 · sin poder: SEX, MARRIAGE, AGE, BILL_AMT1, BILL_AMT2, BILL_AMT3, BILL_AMT4, BILL_AMT5, BILL_AMT6 · débil: EDUCATION, PAY_AMT5, PAY_AMT6 · sospechoso: PAY_0, PAY_2 · fuerte: PAY_3, PAY_4, PAY_5
⚠ IV sospechosamente alto (posible fuga de información): PAY_0, PAY_2
⚠ BILL_AMT1: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT2: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT3: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT4: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_0: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_3: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_4: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_6: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_AMT5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
── Selección de variables ──
Entran 14 de 23 variables candidatas
Salen: AGE (IV insuficiente), BILL_AMT1 (IV insuficiente), BILL_AMT2 (IV insuficiente), BILL_AMT3 (IV insuficiente), BILL_AMT4 (IV insuficiente), BILL_AMT5 (IV insuficiente), BILL_AMT6 (IV insuficiente), MARRIAGE (IV insuficiente), SEX (IV insuficiente)
Correlación máxima entre las finales 0,6704 y VIF máximo 2,92
⚠ IV excesivo (posible fuga de información), explicar antes de aprobar: PAY_0, PAY_2
── Modelo ──
Variables finales (10): EDUCATION, LIMIT_BAL, PAY_0, PAY_3, PAY_5, PAY_6, PAY_AMT1, PAY_AMT2, PAY_AMT3, PAY_AMT4
Stepwise bidireccional: 10 iteraciones, 10 entradas y 0 salidas
Ajuste en Desarrollo: pseudo-R² de McFadden 0,178 · AIC 15.650,75 · p-valor del test de razón de verosimilitud < 0,001 · convergió
⚠ Concentra más del 90 % del IV del modelo: PAY_0
── Tarjeta de puntuación ──
Escala: 20 puntos por duplicar las odds, 600 puntos a odds 50:1 (factor 28,85, desplazamiento 487,12)
Puntajes observados: de 424 a 587 (media 530,8)
10 variables con puntos; un puntaje más alto indica menor riesgo
── Calibración ──
Método: desplazamiento del intercepto (intercept offset); ancla a través del ciclo (TTC): la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo = 21,89 %
PD media en Desarrollo: cruda 21,89 % → calibrada 21,89 % (desplazamiento del intercepto 0,0000)
Orden de riesgo preservado
── Desempeño ──
Desarrollo: AUC 0,7703 · Gini 0,541 · KS 0,412
Holdout: AUC 0,763 · Gini 0,526 · KS 0,408
Caída Desarrollo → Holdout: AUC -0,007 (-0,9 %) · KS -0,004 (-0,9 %)
── Estabilidad ──
Desarrollo vs. Holdout: peor PSI 0,0023 (score) → Estable
CSI más alto: PAY_AMT1 (0,0015)
── Validación formal ──
Estado técnico: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor 0,023; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 9 de 10: 42,26 % observado frente a 40,23 % predicho) y Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,034; PD media agregada 22,02 % frente a 22,70 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 23,53 % observado frente a 17,62 % predicho)
2 pruebas con veredicto, 2 fallidas; familias: discriminación, calibración y estabilidad
El estado técnico es una síntesis del motor; el veredicto lo firma un validador
⚠ Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor 0,023; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 9 de 10: 42,26 % observado frente a 40,23 % predicho) y Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,034; PD media agregada 22,02 % frente a 22,70 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 23,53 % observado frente a 17,62 % predicho)
── Escala maestra ──
7 tramos de puntaje, del 1, de menor riesgo, al 7; cada uno con al menos el 5 % de Desarrollo y una tasa de malos distinta de la de sus vecinos.
PD del tramo de 6,81 % a 72,69 %; su promedio en Desarrollo es el ancla de la calibración, 21,89 %.
En Holdout la tasa de malos sigue el orden de los tramos con contraste y ninguno subestima su PD.
El tramo mayor tiene el 26,6 % de Desarrollo (tramo 1); índice de concentración 0,183.
Sin corte declarado: la tabla de cortes muestra, para cada límite, cuánto se aprueba, la tasa de malos, los malos evitados y los buenos rechazados.
La PD de cada tramo es su tasa de malos de Desarrollo llevada al ancla de la calibración; en una cartera de aprobados, la tabla mide a quien pasó la política anterior.
── Informe y ficha ──
Informe HTML: artifacts/taiwan_cinco_bins/reports\scorecard_report.html
Informe Word: artifacts/taiwan_cinco_bins/reports\scorecard_report.docx
Informe PDF: no se generó (falta el extra de PDF o su motor nativo)
Registro de auditoría: measurement\repetition-1\projects\taiwan_cinco_bins\run\audit_trail.jsonl
Ejecución: completada
Validación técnica: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor 0,023; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 9 de 10: 42,26 % observado frente a 40,23 % predicho) y Hosmer-Lemeshow en Holdout (p-valor 0,034; PD media agregada 22,02 % frente a 22,70 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 7 de 10: 23,53 % observado frente a 17,62 % predicho)
Excel por etapa: 12 libros en measurement\repetition-1\projects\taiwan_cinco_bins\excel
