── Datos y muestras ──
Archivo: DataFrame en memoria, guardado como prepared/taiwan/input.parquet
22.500 filas · 4.961 malos (22,05 %) · 24 columnas
Muestras: Desarrollo 18.082 (21,89 %) · Holdout 4.418 (22,70 %) — partición aleatoria: 80 % desarrollo y 20 % holdout, sin muestra fuera de tiempo
Se infirió: esquema de 24 columnas (21 numéricas o de fecha, 3 de texto); 23 predictoras (3 categóricas); fuera: target (define el incumplimiento, sería una fuga de información)
Identificador: sin identificador declarado: se usa el índice del archivo
Evidencia de la corrida: measurement\repetition-1\projects\taiwan_sin_stepwise\run
── Análisis exploratorio ──
Tasa de malos: 21,89 %
Tasa de malos en el tiempo: no evaluable (el archivo no trae columna de fecha ni cohorte declarada)
23 columnas descritas frente al incumplimiento
Marcas de calidad del archivo: ninguna
── Tramos y WoE ──
23 de 23 variables tramificadas
Poder predictivo (IV): medio: LIMIT_BAL, PAY_6, PAY_AMT1, PAY_AMT2, PAY_AMT3, PAY_AMT4 · sin poder: SEX, MARRIAGE, AGE, BILL_AMT1, BILL_AMT2, BILL_AMT3, BILL_AMT4, BILL_AMT5, BILL_AMT6 · débil: EDUCATION, PAY_AMT5, PAY_AMT6 · sospechoso: PAY_0, PAY_2 · fuerte: PAY_3, PAY_4, PAY_5
⚠ IV sospechosamente alto (posible fuga de información): PAY_0, PAY_2
⚠ BILL_AMT1: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT2: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT3: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT4: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ BILL_AMT5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_0: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_3: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_4: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_6: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_AMT4: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_AMT5: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
⚠ PAY_AMT6: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
── Selección de variables ──
Entran 14 de 23 variables candidatas
Salen: AGE (IV insuficiente), BILL_AMT1 (IV insuficiente), BILL_AMT2 (IV insuficiente), BILL_AMT3 (IV insuficiente), BILL_AMT4 (IV insuficiente), BILL_AMT5 (IV insuficiente), BILL_AMT6 (IV insuficiente), MARRIAGE (IV insuficiente), SEX (IV insuficiente)
Correlación máxima entre las finales 0,6704 y VIF máximo 2,92
⚠ IV excesivo (posible fuga de información), explicar antes de aprobar: PAY_0, PAY_2
── Modelo ──
Variables finales (14): EDUCATION, LIMIT_BAL, PAY_0, PAY_2, PAY_3, PAY_4, PAY_5, PAY_6, PAY_AMT1, PAY_AMT2, PAY_AMT3, PAY_AMT4, PAY_AMT5, PAY_AMT6
Ajuste sin stepwise: se ajustó con todas las variables seleccionadas
Ajuste en Desarrollo: pseudo-R² de McFadden 0,178 · AIC 15.653,203 · p-valor del test de razón de verosimilitud < 0,001 · convergió
── Tarjeta de puntuación ──
Escala: 20 puntos por duplicar las odds, 600 puntos a odds 50:1 (factor 28,85, desplazamiento 487,12)
Puntajes observados: de 426 a 588 (media 530,8)
14 variables con puntos; un puntaje más alto indica menor riesgo
── Calibración ──
Método: desplazamiento del intercepto (intercept offset); ancla a través del ciclo (TTC): la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo = 21,89 %
PD media en Desarrollo: cruda 21,89 % → calibrada 21,89 % (desplazamiento del intercepto 0,0000)
Orden de riesgo preservado
── Desempeño ──
Desarrollo: AUC 0,771 · Gini 0,542 · KS 0,414
Holdout: AUC 0,763 · Gini 0,526 · KS 0,4105
Caída Desarrollo → Holdout: AUC -0,008 (-1,1 %) · KS -0,004 (-1,0 %)
── Estabilidad ──
Desarrollo vs. Holdout: peor PSI 0,0025 (score) → Estable
CSI más alto: PAY_AMT1 (0,0015)
── Validación formal ──
Estado técnico: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor < 0,001; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 3 de 10: 8,02 % observado frente a 10,40 % predicho)
2 pruebas con veredicto, 1 fallida; familias: discriminación, calibración y estabilidad
El estado técnico es una síntesis del motor; el veredicto lo firma un validador
⚠ Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor < 0,001; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 3 de 10: 8,02 % observado frente a 10,40 % predicho)
── Escala maestra ──
9 tramos de puntaje, del 1, de menor riesgo, al 9; cada uno con al menos el 5 % de Desarrollo y una tasa de malos distinta de la de sus vecinos.
PD del tramo de 5,50 % a 69,75 %; su promedio en Desarrollo es el ancla de la calibración, 21,89 %.
En Holdout hay tramos que revisar (ver «Qué revisar»).
El tramo mayor tiene el 21,0 % de Desarrollo (tramo 2); índice de concentración 0,1299.
Sin corte declarado: la tabla de cortes muestra, para cada límite, cuánto se aprueba, la tasa de malos, los malos evitados y los buenos rechazados.
La PD de cada tramo es su tasa de malos de Desarrollo llevada al ancla de la calibración; en una cartera de aprobados, la tabla mide a quien pasó la política anterior.
⚠ En Holdout, el tramo 5 subestima su PD (rojo).
── Informe y ficha ──
Informe HTML: artifacts/taiwan_sin_stepwise/reports\scorecard_report.html
Informe Word: artifacts/taiwan_sin_stepwise/reports\scorecard_report.docx
Informe PDF: no se generó (falta el extra de PDF o su motor nativo)
Registro de auditoría: measurement\repetition-1\projects\taiwan_sin_stepwise\run\audit_trail.jsonl
Ejecución: completada
Validación técnica: Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Desarrollo (p-valor < 0,001; PD media agregada 21,89 % frente a 21,89 % observada; la mayor diferencia, en el grupo 3 de 10: 8,02 % observado frente a 10,40 % predicho)
Excel por etapa: 12 libros en measurement\repetition-1\projects\taiwan_sin_stepwise\excel
